Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Скользящие средние — как простое решение и стратегия трейдинга. Основы.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.
Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.
Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).
Итак, приступим.
Преимущества и недостатки использования МА
Плюсы скользящих средних следующие:
- быстрая и простая идентификация направленности тренда;
- сглаживание краткосрочных импульсов (шум рынка);
- широкая распространенность и легкость использования.
Минусы:
- самый главный недостаток — это опоздание. Простыми словами, скользящая средняя пытается как будто догнать цену, но это никогда ей не удастся;
- слишком большое количество ложных сигналов. Ниже мы поговорим о сигналах, которые дают стратегии торговли с использованием индикатора “Скользящая средняя”. Вы поймете, что МА работают не очень надежно, а их сигналы хороши только на трендовых рынках. А в периоды флета торговля по скользящим средним может принести опустошительный убыток;
- выбор периода. Когда трейдер хочет сократить отставание, то уменьшает период. Однако таким образом он получает больше ложных сигналов. В случае, когда трейдер пытается увеличить периоды, чтобы минимизировать количество сигналов (большая часть из которых убыточные) — стратегия дает слишком поздние входы в позицию.
Чтобы бы хоть как-то минимизировать недостаток, связанный с отставанием скользящей средней, были разработаны различные типы МА:
- простая скользящая средняя (SMA). Она просто складывает цены и делит их на число периодов;
- экспоненциальная (EMA) и взвешенная (WMA) скользящие среднии. Эти типы индикаторов разными способами придают больше веса свежим ценам. Таким образом, индикатор на правом краю графика находится ближе к цене. Правда, это не дает какого-либо кардинального конкурентного преимущества.
Какие виды скользящих средних лучше выбирать и в каких случаях
На коротких и средних периодах удобно применять экспоненциальную скользящую среднюю, на длинных — простую скользящую.
Чем больший период вы берете, тем менее подвижной будет средняя. Тем больше необходимо движение цены для того, чтобы изменить ее направление или развернуть.
Она будет иметь тем больше значения в случаях, когда цена к ней подобралась и пересекла. Или была под скользящей, а оказалась сверху.
Периоды в классическом трейдинге чаще всего используют короткие и средние.
В моменты, когда скользящие средние пересекаются, то покупать и продавать уже поздно — ведь за движением цены они запаздывают и сигнал идет, когда первоначальная сила тренда уже потеряна. Вы, к примеру, закрыли сделку на покупку, а цена чуть продвинулась и пошла на разворот. Поэтому опираться на пересечение скользящих при открытии позиций не стоит.
Само по себе пересечение может быть дополнительным фильтром для принятия оптимального решения об открытии новых позиций с учетом других сигналов.
Скользящие средние для скальпинга
«Скальпинг» считается сленговым термином в трейдинге. Так называют краткосрочные стратегии торговли. Скользящие средние в скальпинге отличаются реализацией большого числа сделок.
Этот метод подходит тем, кто не гонится за глобальными целями в плане прибыли. В скальпинговой торговли часто применяются графики с небольшими таймфреймами.
Такая стратегия стара достаточно распространенной, в последнее время. Это произошло благодаря применению маржинальной торговли. Этот метод очень эффективный и способен принести хороший финансовый результат.
Скальпинг удобен для трейдеров, которые вкладывают небольшие депозиты и останавливаются на краткосрочном сотрудничестве.
Но это не значит, что стратегия проста и менее энергозатратна. Пользователю придется уделить много времени, чтобы добиться высоких доходов.
Необходимо регулярно просматривать внутридневной финансовый рынок, чтобы найти торговый сигнал, а также заниматься сопровождением открытых сделок.
Благодаря скальпингу, трейдер сможет привлечь неплохой доход. Главное проверить торговую систему на практике, не бояться экспериментов, уделять достаточно времени для проведения сделок и делать это систематически.
Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса
Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,
- посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
- ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.
Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:
- Валютные пары, индексы и прочие активы;
- использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
- ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
- уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.
Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.
Важным моментом для извлечения большей доходности будет увеличения капитала не только в качестве выигранных денег в депозите, но и прогрессии в увеличении суммы ставки. Если используемые вами правила мани-менеджмента диктуют в качестве ставки фиксированный процент от депозита, ролл, то это означает что после нескольких успешных контрактов и сумма вашей ставки увеличится. Это правильная позиция для увеличения оборотного капитала с целью большей итоговой доходности. Но если вы управляете деньгами из фиксированных позиций, то есть, используете одну и ту же ставку в независимости от результата, то вам придется заняться мелкой математикой для подсчета.
Если вы уже достаточно уверенно чувствуете себя в рамках данной тактики, то вы можете начать увеличивать свою ставку на определенный процент после каждой сделки. Возьмите, как вариант, 10 процентов роста после каждого плюсового контракта, и спустя несколько ходов ваша фиксированная ставка, скажем, в 10 долларов, превратится в 15 долларов, что увеличит ваш “выхлоп” немного немало на 50 процентов доходности. Это вполне применимая схема управления деньгами для данной торговой модели, так как процент плюсовых сделок в умелых руках, проведенных по этой торговой схеме, оценивается как отличный. Простые правила способны существенно обогатить вас, если вы будете уделять должное внимание подсчетам, составлению плана и реализации их на практике.
Стратегии на пересечении средних скользящих
На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.
Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста – необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.
Стратегия на основе четырех скользящих средних
Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.
Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:
- от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
- об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.
Индикаторы для скальпинга
Полосы Боллинджера – инструмент технического анализа, который определяет, является ли цена на актив высокой или низкой относительно определенного промежутка времени. При использовании с другими индикаторами, такими как RSI (Relative Strength index – Индекс относительной силы) и стохастический осциллятор, они помогают продемонстрировать, когда актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Графики полос Боллинджера также можно использовать для оценки волатильности рынка, что может быть очень полезно для скальперов, поскольку оптимальный таймфрейм для торговли с полосами Боллинджера составляет от 1 до 5 минут.
На примере ниже как раз показаны моменты, когда график выходил ниже за пределы полос Боллинджера, после чего были довольно резкие скачки вверх, в результате которых скальпер мог взять потенциальные 0,4-0,5%, что является отличным результатом для данного видо торговли. Конечно, не всегда идет все настолько гладко и не редко после пробития полосы цена продолжает движение в ту же сторону, что показано на рисунке синим кружком.
Заработок на дейтрейдинге: советы для новичков
Торговля внутри дня не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже отмечали, совершая большое количество сделок в день, дейтрейдер должен быть готов к тому, что какая-то их часть будет убыточной. И чтобы торговать в плюс, количество успешных сделок должно составлять всего 30% (при соотношении 1:3 риск/профит).
Например, трейдер проводит 70 убыточных сделок с убытком 1$ в сделке, то есть суммарный убыток составляет 70$. И при этом проводит 30 прибыльных сделок с прибылью 3$ в сделке (соотношение риск:профит — 1:3). И получает 90$ прибыли.
Таким образом формируется его прибыль. 💰
Для правильного определения тренда внутри дня, чтения графиков, интерпретации новостей и т.д. важно владеть основами технического анализа (фундаментальный анализ, как мы уже говорили, в дейтрейдинге практически не используется), владеть стратегиями управления рисками (использовать стоп-лоссы, тейк-профиты и др). Чтобы торговать внутри дня и получать прибыль, у дейтрейдера должен быть корректный торговый план, составленный и корректируемый на основании грамотного ТА.
Поэтому дейтрейдинг, как и любая другая стратегия, предполагает обучение. Чтобы начать, важно изучить, какие правила работаю при торговле внутри дня. Ниже найдете основные рекомендации для успешного дейтрейдинга.
- Научитесь безжалостно «резать лосей». То есть закрывать убыточные позиции. Масса примеров, когда трейдер пытается «высидеть» просадку по счету на падающем тренде. Если это происходит без кредитного плеча — это просто потери части депозита. Если с плечом — рано или поздно можно нарваться на маржин колл — принудительное закрытие позиции брокеров. В последнем случае можно потерять все.
- Крайне осторожно используйте кредитное плечо — это одна из главных причин потерь при торговле. Используйте его только тогда, когда цена идет в нужном направлении.
- Используйте стоп-приказы в торговле.
- Умейте отдыхать от торговли. Постоянное зависание в торговой программе приводит к усталости и ошибкам.
Основные паттерны объема
Существует четыре основные модели объема, которые трейдеры обычно рассматривают в качестве индикаторов.
Высокий объем торгов в дни роста — это «бычий» признак того, что цена акции будет продолжать расти.
Низкий объем торгов в дни падения — также является «бычьим» признаком, поскольку указывает на то, что в дни, когда цена акции немного падает, в торгах участвует не так много инвесторов. Поэтому такие дни падения на общем бычьем рынке обычно интерпретируются как временные отступления или коррекции, а не как индикаторы будущего значительного движения цены.
Большой объем торгов в дни падения — это считается медвежьим индикатором для акций, поскольку показывает, что крупные институциональные трейдеры агрессивно продают акции.
Безиндикаторная торговля vs технические индикаторы
|
Технические индикаторы |
Безиндикаторная торговля |
|
|
Плюсы |
Предоставляют торговые сигналы и трактуются однообразно Помогают трейдерам фокусироваться на ключевых моментах на графике и так экономят время |
Помогают трейдерам практиковаться в своём умении читать графики Графики выглядят спокойно и не перегружены информацией |
|
Минусы |
Делают трейдеров зависимыми от внешней помощи Могут запаздывать по времени, а графики выглядят беспорядочно |
Может быть сложно идентифицировать сигналы цены Потребуется время, чтобы научиться читать графики без индикаторов |
Золото имеет хорошо документированную корреляцию с реальными процентными ставками, при этом цены растут по мере снижения процентных ставок, а цены падают по мере повышения процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что приводит к процентной прибыли или убытку с учетом инфляции.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, скорее всего, снизит стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигнет этого порога.